Lassen Sie mich anfangen, indem ich sage, dass ich so freundlich gewesen bin, mir beim Lernen zu helfen, wie man R für das Testen benutzt. Mit all dem im Sinn, dachte ich, ich d durchlaufen, was ich denke, die vier grundlegenden Schritte bei der Herstellung eines Backtest in Excel. Beachten Sie, dass die Kern-Excel-Datei wurde nicht von mir erstellt - es wurde von Jared erstellt bei CondorOptions (ein anderer muss lesen, wenn Sie ihm nicht folgen). Schritt 1: Holen Sie sich die Daten Der erste Schritt ist, um Ihre Marktdaten in Excel zu bekommen. Es gibt zwei grundlegende Ansätze für diese ll müssen wieder herunterladen, dass historische Daten und dann kopieren und fügen Sie entweder den gesamten Dataset oder eine Teilmenge, um Ihre Strategie zu aktualisieren. Der zweite Ansatz ist die Verwendung von Code zu gehen grab Daten automatisch aus Yahoo Finance. Viele Leute haben geschrieben VBA für das Tun nur dieses d empfehlen AnalyzerXL, wie es die meisten Flexibilität und Optionen bietet. Wie Sie diese Daten in Excel speichern ist bis zu Ihnen ll wollen sie auf einem separaten Arbeitsblatt, um das Scrollen zu minimieren und machen es einfach zu aktualisieren. Schritt 2: Erstellen Sie Ihre Indikator Nun, dass wir jeder Teil der Berechnung teilnehmen. Eine schöne Sache über die Arbeit mit Excel ist, dass es Sie wirklich darüber nachdenken, wie ein Indikator aufgebaut ist. Es kann viel zu einfach, in diesen Tagen, zu werfen und Indikator, ohne zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert. Die abschließende Indikatorspalte DVI ist eine gewichtete Summe der DVI-Größen - und DVI-Streckspalten. Ich d auch beachten, dass AnalyzerXL auch eine große Anzahl von Indikatoren vordefiniert, um Backtesting einfacher machen, und es gibt andere Add-ons für Excel, die ähnliche Funktionalität bieten. Schritt 3: Konstruieren Sie Ihre Handelsregel Nachdem Sie ein Kennzeichen haben, müssen Sie Ihre Handelsregeln konstruieren. Schritt 4: Die Handelsregeln / Eigenkapitalkurve Hier gibt es viele verschiedene Ansätze, aber was Sie sehen können, ist in diesem Beispiel (die Berechnung ist in der re nicht lang oder kurz oder variabel Position Sizing im Gegensatz zu nur all-in lang oder kurz In diesem Beispiel ist ein einfacher Weg, es zu tun. Werten Sie einen Anfangswert von 10.000 und dann inkrementieren oder dekrementieren, dass, ob oder ob wir nicht lange oder kurz am Ende des vorherigen Tages, und ob wir richtig waren oder nicht Funktion bilden wir dies mit den Worten: Wenn lange, dann mehrere der vorherigen Tag wieder mit Bargeld hier, aber Sie könnten problemlos rohe Prozentsätze anstelle eines Barwertes. Was sie davon ausgehen, gibt es keine Kosten / Provision für den Handel Hochfrequenz-Swing-Systeme wie diese, könnten die Provisionen haben einen großen Einfluss auf die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie. Danke und wieder, AnalyzerXL bietet eine große Anzahl von Berichten Optionen als Teil des Pakets. Das ist ein grundlegender Überblick über Backtesting In Excel - hoffen, dass Sie alle finden es nützlich Zurück Testing Trader Excel Kaufen Heute (unten) und senden Sie uns Ihre Bestell-ID und Anspruch über 70,00 im Wert von Kostenlose Software-Back-Tests Excel wird nur als Teil des Trader Excel-Paket Besuchen Sie Developers Site For Mehr wie dieser Back-Test Excel, Teil des Trader Excel Package, ist ein Add-in für Back-Test-Trading-Strategien in Microsoft Excel. Es ermöglicht Ihnen, zu testen und zu bewerten end-of-day Handelsstrategien mit historischen Daten. Benutzer können VBA (Visual Basic für Applikationen) verwenden, um Strategien für Back Testing Excel zu erstellen. Allerdings ist VBA-Kenntnisse optional - zusätzlich zur Verwendung von VBA-konstruierten Handelsregeln können Sie Handelsregeln in einer Tabelle mit Standard-vorgefertigten Back-Test-Codes erstellen. Back-Testing Excel Details Back-Testing Excel unterstützt erweiterte Funktionen wie Pyramiding (Änderung der Positionsgröße während eines offenen Handels), Kurz - / Langpositionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity Tracking, Out-of-Money-Controlling, Kauf / Verkaufspreiskonfiguration (Sie können bei Heute s oder Tomorrow s Open, Close, High oder Low Preise handeln). Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen, Back Testing Excel zu erstellen erstellt informative und sehr detaillierte Strategie Test Performance-Berichte. Jeder Bericht hat sieben Registerkarten: Zusammenfassungsbericht - die wichtigsten Back-Testergebnisse in einer kompakten Form Data Series Report - Trades, Eigenkapital und Gewinn / Verlust-Dynamik in Tabellen - und Chartformaten angezeigt Trades Report - Trades gruppiert nach Positionen Trades (chronologisch) Bericht - Trades in chronologischer Reihenfolge Signals Report - alle Signale, die durch eine Strategie und ihre Ergebnisse erzeugt werden (Auftrag bearbeitet oder nicht) Settings Report - alle Konfigurationseinstellungen Strategy Code Report - enthält den Rohstrategie-Code. AutoFiltering Die Trades, Trades (chronologisch) und Signals-Berichte haben eine AutoFiltering-Option, die, wenn implementiert, mehr verfeinerte Berichte produzieren kann. Das Filtern ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, eine Teilmenge von Daten in einer Liste zu finden und zu bearbeiten. Eine gefilterte Liste zeigt nur die Zeilen an, die die Kriterien erfüllen, die Sie für eine Spalte angeben. Im Gegensatz zur Sortierung ordnet die Filterung keine Liste an. Stattdessen werden Zeilen, die nicht angezeigt werden sollen, vorübergehend ausgeblendet. Wenn Sie AutoFilter aktivieren, erscheinen Pfeile rechts neben den Spaltenbeschriftungen in der gefilterten Liste. AutoFilter kann beispielsweise verwendet werden, um nur kurze Trades, gewinnbringende Trades oder Trades, die nach einem bestimmten Datum ausgeführt werden, oder nur die Signale anzuzeigen, die zu Trades führten. Features Zusammenfassung: Einfache Strategieerstellung Strategie-Code kann mit Excel oder VBE (Visual Basic Environment) entwickelt werden 7-seitige informative und detaillierte Strategie Test Performance Report Equity Tracking (Anfangskapital und Provisionen) Separate Long - und Short-Position Einschränkungen Pyramiding Unterstützung Backtest eines Handels Strategie, Back-Testing Excel iteriert durch alle Zeilen der historischen Daten und führt Strategiecode für jede Datenzeile aus. Der Strategiecode besteht aus diesen Grundbausteinen: Erzeugt Sell Signal Day ist eine Tagesreferenz zu vorherigen Tagen in diesem Format: Heute - N. Zum Beispiel CL (Heute - 1) wird gestern s Schlusskurs CL (heute) oder CL zurückgeben Wird heute S Schlusskurs zurück. UpperCell ist eine obere Zelle (die Zelle mit einem Label) in der Spalte der Werte, die Sie in Ihrem Strategiecode verwenden möchten. Zum Beispiel ist RNG (Zelle NumberOfShares die Anzahl der Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. SonderOrder ist der Befehl zum Kauf / Verkauf zu Sonderpreisen, anders als Standardwert. Zum Beispiel wird Kauf (100,) Befehl führt einen Kaufauftrag aus Back-testing Prinzipien Es gibt zwei Möglichkeiten, Strategien zu entwickeln: Trading-Regeln werden in einer Tabellenkalkulation programmiert, dies ist zeitaufwendiger, erfordert aber kein spezielles Wissen - nur Grundkenntnisse von Microsoft Excel Handelsregeln werden mit VBA (Visual Basic für Applikationen) programmiert und in einem speziellen Modul einer Arbeitsmappe gespeichert, was weniger Zeit in Anspruch nimmt, aber grundlegende Kenntnisse der VBA benötigt Wir können diese Regel auf zwei Arten realisieren: 1. Programmieren Sie die Handelsregel mit Hilfe einer Kalkulationstabelle. Wie Sie sehen können, befindet sich die Regel IF (B2) in jeder Zelle und produziert den Kauf / Verkaufssignale Backtest Excel-Code, der für diese Strategie generiert wird, kann wieder verwendet werden, um Kauf - / Verkaufssignale in anderen Kalkulationstabellen zu erzeugen. 2. Programmieren Sie die Handelsregel mit VBA. Es gibt keine Regeln in der Kalkulationstabelle, nur historische Daten. Trading-Regeln werden mit VBA geschrieben und gespeichert in einem speziellen Modul Back-Testing Excel wird nur als Teil des Trader Excel-Paketes Besuchen Entwickler-Website für mehr wie diese In diesen Tagen wird jede Erwähnung des Begriffs 3D mit Unterhaltung assoziiert. Aber in der Tat, wenn es darum geht, Charting, und insbesondere auf Charting Ihre Trading-Algo, 3D-Charting ist nicht nur aufschlussreich, sondern bietet wichtige praktische Vorteile. Das häufigste Diagramm, zum eines Handels algo zu messen ist Profit über Zeit. Das lässt Sie wissen, wie viel Geld die Algo macht über eine bestimmte Dauer, in der Regel von ein paar Wochen bis mehrere Monate. Wie das Diagramm unten veranschaulicht, gibt es Ihnen eine gute Idee, wie gut Ihr Handel algo führt im Laufe der Zeit und es gibt einen Hinweis auf die Perioden, wenn es underperforming war. Die Sache ist, dass, während Gewinn im Laufe der Zeit sind die beiden wichtigsten Dimensionen, verlassen sie viele Dimensionen aus Dimensionen, die Ihnen helfen, wichtige Fragen beantworten können. Wie, warum während eines bestimmten Zeitraums war Ihr Trading algo under-performing Oder wie viel Risiko sind Sie in einer bestimmten Zeit nehmen Die Antworten auf diese Fragen kann der Unterschied zwischen Gewinn und Verlust, zwischen Erfolg und Misserfolg einer Strategie . Trading Algo in 3D Erste Sachen zuerst. Bevor wir anfangen, 3D-Diagramme auf unserem Algo zu spielen, ist es wichtig, über ein paar Praktiken zu gehen und das 3D Diagramm für Sie zu bearbeiten. Vorausgesetzt, Sie haben bereits exportiert die Daten Ihrer algo Profit and Loss to Excel Sie wahrscheinlich, dass zwei Spalten von Daten, z. B. Zeit und Gewinn. Hinzufügen einer dritten Spalte können Sie ein 3D-Diagramm, ob es s Volatilität, Risiko oder was auch immer zusätzliche Dimension, die Sie für notwendig erachten. Sobald Sie Ihre drei Spalten, die Sie klicken, um ein Diagramm zu generieren, müssen Sie einen Typ namens 3D-Oberfläche Diagramm wählen. Wie Sie feststellen werden, ist fast immer der Zeitstempel die X-Achse, Profitieren Sie die Y-Achse und unser dritter Parameter ist die Z-Achse. Jetzt kommt der wichtige Teil, der das Diagramm bequem macht, für uns zu arbeiten. Sie müssen bedenken, dass unser Ziel, wenn es ein 3D Diagramm an erster Stelle war, Gebiete von außergewöhnlichen Gewinnen oder außergewöhnlichen Verlusten zu identifizieren, um unser algo zu optimieren. Wie in den folgenden Tabellen zu sehen ist, teilt Excel die Y-Achsen in Bereiche und jeder Bereich ist farbig. Die beste Methode ist, die gleiche Farbe für Ebenen zu wählen, die nicht außergewöhnlich sind und wählen Sie eine kontrastierende Farbe für den höchsten Bereich und eine andere für den niedrigsten Bereich. So können wir das Außergewöhnliche entdecken. Die Z-Achsen ändern den Winkel des Diagramms, je steiler der Winkel ist, desto höher der Z-Parameter das Risiko angibt oder was auch immer wir wählen. Und schließlich machen die 3D-Diagramm klarer durch Formatierung der Plot-Bereich. Spielen Sie mit dem Y-Rotationswinkel sowie dem Schuldenstand, bis Sie mit dem Diagramm zufrieden sind. Trading Algo-Fallstudien Sobald Sie klar sind, wie Sie ein 3D-Diagramm erstellen, ist es Zeit, zu entscheiden, welche Dimension relevant ist. In der Regel sind neben Zeit und Gewinn die folgenden Dimensionen Risiko, Volatilität und Dauer zu berücksichtigen. Zum Beispiel zeigt das Diagramm oben einen Gewinn im Laufe der Zeit einer bestimmten Strategie nennen wir es Strategie A. Plötzlich, aus dem Blau, stürzt der Gewinn schnell. Es ist nicht klar, warum dennoch. Dann fügen wir ein weiteres Dimensionsrisiko hinzu. Risiko, in diesem Fall wird der Dollar-Betrag in einem bestimmten Moment riskiert werden. Nun, der Grund ist offenbar, kurz bevor der Gewinn zusammenbrach, das Risiko steigt, als gut. Vielleicht Hebel springen, vielleicht mehrere Positionen wurden gleichzeitig geöffnet, es hängt von der Strategie. Aber mit Hilfe eines 3D-Diagramms konnten wir leicht erkennen, wo das Problem war. Mit 3D-Diagrammen ist es nicht nur gut, Schwächen in einer Strategie, sondern Stärken zu erkennen. Lassen Sie uns einen Blick auf eine andere Strategie werfen, die wir Strategie B aufrufen. Wir werden testen, wie Strategie B bei Volatilität funktioniert. In diesem Fall ist die Volatilität die Standardabweichung jedes Paares, das wir handeln. Was wir sehen, ist interessant. Wenn die Volatilität hoch ist, führt die Strategie B außerordentlich gut und nicht so gut, wenn die Volatilität durchschnittlich niedrig ist. In einem solchen Fall sollten wir die Strategie nur bei hoher Volatilität zur Optimierung der Rendite in Erwägung ziehen. Weitere Verwendungen könnten sein, um die Dauer pro Handel zu messen. Wenn die Dauer an bestimmten Stellen länger wird, funktioniert der Auslöser für den Ein - oder Ausstieg nicht gut. Der Vorteil bei der Verwendung eines 3D-Diagramms ist, dass wir den Öffnungszeitstempel auf die X-Achse setzen und den Schlussstempel auf der Z-Achse setzen, damit wir die Dauer pro Trade im Laufe der Zeit analysieren können. Ein 3D-Diagramm ist dann viel genauer als ein zweidimensionales Diagramm, wo die Dauer ein schlechter Durchschnitt ist. In Schlussfolgerung Es gibt endlose Beispiele und Möglichkeiten, in denen 3D-Charts können Sie Ihre Trading-Algo verbessern und identifizieren Sie beide Schwächen und Stärken innerhalb Ihrer Strategie. Sicher, Sie können mit einem 2-dimensionalen Diagramm zu verwalten. Aber der Vorteil der 3D-Charting ist, dass viele Male, es ermöglicht es Ihnen, zu vergrößern und zu identifizieren Bereichen der Veränderung viel einfacher. Sie haben einen Handelsalgorithmus angelegt. Der Algo profitiert im Backtester. Bevor Sie es mit echtem Geld entfesseln, müssen Sie zuerst die Schrauben festziehen. Das heißt, stellen Sie sicher, dass Ihre Algo ist fein abgestimmt, so kann es liefern optimale Renditen. Es gibt eine große Herausforderung vor Ihnen. Erstens ist Ihre Strategie ziemlich einfach. Sie können durch den detaillierten Prozess des Aufbaus und Optimierung einer Strategie, einschließlich Kurvenanpassung, Korrelation und so weiter gehen. Aber Sie wollen einen einfacheren Prozess etwas schlanker, dass Ihre bescheidenen Bedürfnisse passen wird. Zweitens können Sie noch nicht die vollständige Technik der Optimierung gemeistert haben. Sie sind noch lernen und wollen mit einem einfachen Prozess auszuprobieren. Eine Technik finde ich besonders einfach bei der Optimierung Ihrer Algo ist die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeitsmethode enthält im wesentlichen viele Komponenten einer vollständigen Optimierungstechnik. Allerdings neigt es dazu, mehr auf gesunden Menschenverstand und Logik zu verlassen, um die Optionen einzuschränken und den Algo zu optimieren. Das macht es ein ziemlich guter Weg, um das gesamte Konzept der Optimierung einer Strategie zu beginnen. Darüber hinaus finden Sie es einfacher zu verdauen. Die Essenz der Strategie optimiert durch Eliminierung. Algo Fallstudie Der folgende Algo ist ein einfacher. Lassen Sie s nennen es RSIMV, die RSI und Moving Average ist. Hier ist was RSIMV beschreibt durch Konditionierung: Wenn Offene Positionen 0 dann Wenn (MA (30) 60 dann Set Stop Loss Price 50 Limit Preis setzen (50 2) Die Strategie: Wenn der gleitende Durchschnitt Kreuzpunkten auf eine bullische Trend und der RSI ist Gleich oder niedriger als 60 bedeutet, dass die Rallye eine gewisse Länge hat, bevor sie einen überverkauften Level erreicht hat (RSI über 80), was auf eine gute Kaufgelegenheit hindeutet. Blick auf RSIMV, können Sie schließen, es gibt vier Parameter zur Optimierung: RSI und zwei Moving Averages Ausgehend von den Moving Averages schauen wir uns die 14 und die 30 Tage an, und scheinbar sind die Optionen endlos, mit vielen Kombinationen von gleitenden Durchschnitten zu testen, in der Theorie ist das richtig, aber dort kommt die Wahrscheinlichkeit Können wir sehen, dass je länger die Mittelwerte (orange und rot) sind, desto geringer die Chance, dass es eine Kombination aus einem niedrigen RSI und einem zinsbullischen Impuls gibt. Darüber hinaus tritt eine Kombination aus einem niedrigen RSI und einem bullischen Signal nur auf Wenn die beiden Mittelwerte, die schnellen und die langsamen, mehr oder weniger ein 2 zu 1 Verhältnis haben (wie z. B. 30 und 14). Diese beiden Schlussfolgerungen helfen uns, die Parameter, die wir suchen, zu verkleinern. Die höchste Wahrscheinlichkeit, einen besseren Satz von Mitteln zu finden, ist mit schnelleren Mittelwerten, nicht langsamer und denen, die ein Verhältnis von 2 bis 1 haben. Und lassen Sie uns nicht vergessen, dass wir bereits wissen, dass 14 und 30 arbeitet. Also sollten wir uns nicht zu weit nach oben bewegen. Wir verwenden 25 und 12 als die erste Kombination und 20 und 10 für die zweite. Beide sind schneller als die ursprünglichen Parameter, haben ein ungefähr 2 zu 1 Verhältnis und sind nah an den ursprünglichen Einstellungen. Beim Umstieg in den RSI-Parameter ist die Verengung der Optionen noch einfacher. Wir wissen, dass der RSI unmöglich höher als 60 sein kann, denn dann werden wir mit unzureichendem Aufwand zurückgelassen, bevor das Paar überverkauft wird. Auf der anderen Seite, wenn wir versuchen, ein RSI unter 40 ist es unwahrscheinlich, dass es auftreten, während die gleitenden Durchschnitt Kreuz ist bullish. Da, wie im Fall Moving Averages, wir wissen, dass die ursprüngliche Einstellung funktioniert, wissen wir, dass wir nur einen kleinen Tweak benötigen. Da wir keine Möglichkeit haben, aufwärts zu gehen, sind wir mit zwei zuverlässigen Optionen RSI 50 ausgestattet. Daher haben wir folgende Möglichkeiten: Wie wir aus dem Testen aller alternativen Parameter sehen können, brauchten wir einen besseren Einstieg für den RSI. Als wir kleinere Tweaks beabsichtigten. Don t Optimieren zu viel Ironic, wie es klingen mag, Optimierung manchmal hat einen Nachteil. Manchmal sind wir versucht, so weit zu optimieren, dass unsere neueste Strategie nicht mehr unseren ursprünglichen Voroptimierungsplänen entspricht. Das kann uns in eine ewige Schlange werfen und kostbare Zeit verschwenden. Don t verführt werden Don t verlieben sich in die Optimierung. Schließlich ist die Optimierung nur die Schrauben anziehen, nicht den Motor zu bauen. Wenn Ihre Strategie funktioniert, beschränken Sie Ihre Optimierung auf kleinere Tweaks. Wenn es nicht t, Optimierung t helfen, und Sie müssen von Grund auf neu beginnen. Und schließlich, ein praktisches Trinkgeld immer Aufzeichnungen über die Ergebnisse Ihrer ursprünglichen Strategie und vergleichen Sie es mit Ihrer aktuellen, nach der Optimierung Strategie. Auf diese Weise können Sie immer sicherstellen, dass Sie wirklich Ihre Strategie optimiert. Die Bottom Line Sicher, die Optimierung Technik ist nicht perfekt. Aber die wegnehmen hier ist, dass, wenn Sie wirklich verstehen, Ihre Strategie, können Sie Logik, um bessere Einstellungen zu finden. Wenn Sie ein Anfänger und fehlt das Wissen für fortgeschrittene Optimierung Techniken, die Optimierung durch die Logik der Wahrscheinlichkeit ist ein leistungsfähiges Werkzeug zu haben. Oszillatoren. Einer der interessantesten Gruppierungen der technischen Indikatoren, sollen überkaufte und überverkaufte Niveaus signalisieren. Oszillatoren sind eine Familie von Indizes, die über die Mathematik hinausgehen. Sie konzentrieren sich auf eine wichtige Sache, und das ist Impuls, oder genauer ändernde Dynamik. Bevor wir in die Oszillatoren am besten zu nutzen und wie, lassen Sie mich sparen Sie einige unnötige Schmerzen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, erst, was Oszillatoren aren t. Wie nicht Oszillatoren zu verwenden Einige Händler glauben, dass Oszillatoren sind eine Art von magischen Indizes. Seien Sie versichert, wenn ich Ihnen sage, dass sie es nicht sind. Oszillatoren wichtigsten Einsatz ist nicht zu sagen, ob zu kaufen oder zu verkaufen. Vielmehr weisen sie Sie darauf hin, wann es eine gute Zeit sein könnte, eine Kauf - oder Verkaufsstrategie durchzuführen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Diejenigen, die versuchen, Oszillatoren als ultimative kaufen oder verkaufen Signal sollte bereit sein, eine harte Lektion lernen. Diejenigen, die es verwenden, um Feinabstimmung ihrer Timing, wird jedoch finden Oszillatoren ein sehr mächtiges Werkzeug. Jetzt haben wir festgestellt, was Oszillatoren sind gut für l s Fokus auf die Oszillatoren lohnt sich Ihre Zeit und wie man sie verwenden. MACD Indikator Vielleicht der am häufigsten verwendete Oszillator in Forex, braucht der MACD keine spezielle Einführung. Was es braucht, ist eine richtige Erklärung, wie es zu benutzen und wann. Die Idee von MACD ist, Ihren Eingangspunkt zu signalisieren, wenn Sie bereits herausgefunden haben, wo der Trend geht. Es wird dich nicht auf einen Trend aufmerksam machen. Das bedeutet, dass Sie zuerst Ihre technische Analyse durchführen müssen. Sobald Sie eine Schlussfolgerung, dann können Sie die MACD. Am MT4 kommt der MACD mit den Standardparametern (12, 26, 9). 12 repräsentiert den schnellen Exponential-gleitenden Durchschnitt, 26 den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und 9 den einfachen MACD-Durchschnitt. Normalerweise, wenn Sie auf einer täglichen Basis handeln, sind diese Parameter in Ordnung. Nun sehen wir im Diagramm unten zwei Punkte A und B. In Punkt A bewegt sich das Histogramm über dem Durchschnitt und soll ein Kaufsignal sein. Aber technischer gesunder Menschenverstand sagt, dass eine abgerichtete bärische Tendenz nicht abrupt ohne irgendeine Form des doppelten Bodens enden kann. Daher sollte man dieses Signal ignorieren. Aber in Punkt B, das ist eine andere Geschichte. Nach einer Doppelspitze, die einen Widerstandswert trifft und den Trenddurchschnitt trifft, gibt es einen Fall für eine kurze. Aber wir müssen wissen, wann. Beachten Sie, dass nach der zweiten Oberseite das Histogramm im MACD wieder unter dem Durchschnitt liegt. Das ist unsere Marke und das ist, wie Sie MACD verwenden, um Ihren Handel zu beenden. Auch hier ist die Lehre, dass Oszillatoren für die Zeitmessung, nicht für Punkt auf die Richtung des Paars s sind. Stochastischer Oszillator Dies ist einer der interessantesten Indikatoren der Oscillators-Familie. Was ich an diesem Indikator mag, ist, dass es im Wesentlichen gibt Ihnen ein 2-dimensionales Bild von überkauft, überverkauft und Impuls. Anders als die MACD, die nicht immer genau auf überkauft / überverkauft Niveau. Die Idee des stochastischen Oszillators ist zweifach. Erstens, es s normalisiert von 0 bis 100, alles unter 20 ist überverkauft und alles über 80 ist überkauft. Zweitens, mit der Konvergenz zwischen der K-Linie und der D-Zeile sagt Ihnen etwas. Nicht nur können Sie sagen, wenn es eine überkauft / überverkauft Ebene, sondern auch, wenn der Trend bullish oder bearish. Damit ergibt sich ein zweidimensionaler Einsatz des Impulses. Confused Hier ist ein klassisches Beispiel dafür, wie ich einen stochastischen Oszillator verwenden würde. Im ersten Teil können wir sehen, dass in Punkt C, nachdem das Paar den Boden erreicht hat, der stochastische Oszillator unter 20 war. Das signalisierte einen überverkauften Wert. Wir können schließen, dass dort das Paar durch ein doppeltes Bodenmuster ausgetobt ist. Wir können die überverkaufte Ebene als Durchsetzung aber warten, bevor wir unsere Zehen in eine Kaufposition. Nur in Punkt D, da die blaue Linie die rote Linie kreuzt, erhalten wir unser Eingangssignal. Jedoch ist eine andere Sache wichtig zu beachten, und das ist Punkt E. In Punkt E erhalten wir die blaue Linie, die die rote Linie kreuzt, wie es mit C geschieht. Da jedoch das Kreuz sehr nahe an dem überkauften Signal auftritt, das uns davon abhalten sollte Als Eintrag. Das heißt, wenn die Kreuzung in Punkt D nahe der stochastischen Ebene 80 war, hätten wir den Einstieg vermeiden sollen. Durchschnittliche True Range Last but not least, einer meiner Lieblings-Indikatoren, die mittlere True Range oder ATR kurz. Im Gegensatz zu den beiden anderen Oszillatoren ist die ATR nützlich, um potentielle Anstiege oder Volatilitätsschwankungen vorwegzunehmen. Auch im Gegensatz zu den anderen beiden gibt es keine überverkauften oder überkauften Ebenen. Wenn die ATR hoch ist, ist die Volatilität hoch. Umgekehrt schlägt die ATR niedrig, wenn die Volatilität niedrig ist. Wie können wir damit Volatilität vorhersagen Wir wissen natürlich, dass Volatilität zyklisch ist. Somit können wir annehmen, dass, wenn die ATR über einen längeren Zeitraum (Punkt F) bei Aufzeichnungslücken liegt, es ein Signal ist, dass ein Spike in der Flüchtigkeit kommt. Und, tatsächlich, können wir sehen, dass Volatilität gekommen ist und wir die große Spitze erhielten. Wenn wir beschließen, die Unterstützung als Eingangssignal zu verwenden, können wir ATR messen, ob es eine Chance gibt, dass unser Kaufhandel eine starke Dynamik haben wird. Wenn die ATR auf einem Rekordhoch war, wenn wir beschließen, das zu kaufen, wäre eine Warnung gewesen. Nicht auf Eintrag, sondern weil es signalisiert, dass Volatilität fallen könnte und das bedeutet, Schwung könnte schwach sein. Das gleiche Prinzip arbeitet natürlich für ein Verkaufssignal. Kann eine Trading-Strategie zu gut tun Das klingt gegen-intuitiv, sicher. Wie vorschlägt, dass jemand zu reich oder zu erfolgreich sein kann. Man könnte denken, es gibt keine solche Sache. Aber wenn es um die Verwaltung Ihrer Handelsstrategie geht, ist eine, die zu gut durchführt, ein Warnsignal. Das ist, weil, oft, eine über-erreichende Handelsstrategie in eine Honigfalle verwandeln kann. In diesem Artikel werden wir auf ein paar Fälle Studien, wo eine zu gute Strategie ist etwas zu beachten. Hoffentlich, das ist eine Lektion, die man von jetzt an lernen kann, anstatt, schmerzlich, zu einem späteren Zeitpunkt. Eine Handelsstrategie mit hoher Gewinnquote Die erste Fallstudie ist eine Strategie der mittel - bis kurzfristigen Zeitrahmen. In diesem Fall ist die Häufigkeit der ausgeführten Trades höher als 100 pro Monat. Normalerweise hat eine solide Strategie ein durchschnittliches Gewinnverhältnis von 45 zu 60. Dieses Verhältnis kann manchmal niedriger sein, wenn das Risiko-Gewinn-Verhältnis sehr stark ist. Aber höher als das ist fast immer ungeeignet. In der unten stehenden Strategie sehen wir, dass die durchschnittliche Gewinnrate pro Monat von 44 auf 64 steigt. Manchmal ist es auf dem Anstieg im höheren Bereich und manchmal im unteren Bereich. Unabhängig davon, welche, schließlich wird es alle um den Durchschnitt drehen. Zum Beispiel, im Monat Januar 2014, war die Gewinn-Verhältnis 52. Das bedeutet, dass für alle 100 ausgeführten Handlungen 52 rentabel waren. Aber im zweiten Teil (rot) können wir sehen, wie die Dinge ein bisschen zu gut gehen. Die Gewinn-Verhältnis sprang auf über 80 und blieb über diesem Niveau für 3 Monate. Natürlich war das bei 80 Jahren weit über die Norm hinaus. Was als nächstes kommen würde, war unvermeidlich. Nach 3 Monaten von mehr als 80 von gewinnbringenden Geschäften fiel die Gewinnquote auf etwa 20 für die folgenden 3 Monate. Denn eine langfristige Gewinn-Verhältnis hat immer eine langfristige Erwartung von maximal 50-60. Das bedeutet, dass eine verlängerte Periode eines hohen Gewinnverhältnisses von einer verlängerten Periode eines sehr niedrigen Gewinnverhältnisses gefolgt werden kann. Erstens, wenn Sie hatte 3 Monate von etwa 20 Gewinn-Verhältnis bedeutet, dass Sie 80 der Trades verloren. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie 100 Mal im Monat handeln, 80 Trades verloren haben. Das ist ein harter Schlag. Und wenn Sie 50 in jedem Handel riskieren Sie verloren 6.000 auf Aggregate (80 Verlieren, 20 rentabel) nach 3 Monaten. Das ist ein großer Schlag. Der zweite Grund ist es riskant ist mehr psychologische, aber immer noch sehr häufig. Das ist, dass viele Händler nicht erkennen, dass eine übermäßig hohe Gewinn-Verhältnis ist sehr vorübergehend in der Natur. Haben sie versäumt, das zu sehen, was tun sie? Sie erhöhen ihre Hebelwirkung. Und wenn die süße wendet sich bitter, und sie haben nur eine 20 Gewinn-Verhältnis für 3 Monate, dann was alles, was sie mit links ist ein leeres Konto. Was sollten Sie tun Dies ist ziemlich einfach reduzieren Sie das Risiko nehmen Sie pro Handel, indem Sie Ihre Hebelwirkung. Es ist wahr, Sie werden weniger gewinnen, aber Sie werden auch vermeiden, die Fallstricke, die nachher kommt. Natürlich, wenn Ihr Hebel bereits niedrig ist und Ihr Konto kann eine verlängerte Periode einer niedrigen Gewinn-Verhältnis aufrecht zu erhalten, als ließ Statistik herrschen. Aber bereit sein, psychologisch, für abgehackte Zeiten. Trading-Strategie Gewinne, die zu viel zu schnell sind Die zweite Fallstudie ist häufig in Handelsstrategien, die in der Frequenz niedrig sind. Die Dauer kann von wenigen Tagen bis zu wenigen Monaten reichen. Lassen Sie uns sagen, Sie geben einen Kauf-Handel nach Ihrer Handelsstrategie zeigte eine bullishe Trend. Sie setzen das Limit auf 1.290. Im Durchschnitt erwarten Sie, dass die Grenze innerhalb von 3 bis 4 Tagen erreicht wird. Aber plötzlich geht der Handel in einem Bruchteil der Zeit und erreicht relativ nah an Ihrem Handel. Weil viele Händler darauf bestehen, darauf zu warten, dass ihre Grenze getroffen wird, so dass sie den Handel offen lassen. Aber dann geht das Paar in überkauften Gebiet und bevor Sie es kennen, hat sich der Trend umgekehrt. Sie schließen entweder die Position mit einem viel kleineren Gewinn oder, noch schlimmer, verlieren Sie den Handel. Weil Sie auf einer niedrigen Frequenz handeln, kann dieses Ergebnis sehr schmerzhaft sein. Sie verloren kostbare Zeit, wenn Ihre Position offen war und verpasste den potenziellen Gewinn, den Sie hätte machen können. Was sollten Sie tun Die Lösung hier ist auch ziemlich einfach. Sie könnten eine schleppende Stop-Verlust, die das offensichtlichste Werkzeug, um solche Fälle abzuwenden ist. Alternativ können Sie Oszillatoren verwenden, um eine potenziell gefährliche Situation zu identifizieren. Fügen Sie eine Komponente zu Ihrer Handelsstrategie hinzu, um Sie zu warnen, wenn Ihr Paar eine überkaufte (oder überverkaufte) Ebene erreicht. Machen Sie es eine Praxis, den Handel zu beenden, auch wenn das Ziel nicht erreicht wurde. Die Welt der Händler ist in zwei Gruppen, die Handel mit Algorithmen und diejenigen, die don t geteilt. Diejenigen, die Handel mit Algorithmen, alka algotraders, sind sich bewusst die Vorteile des Handels mit einem algo sie davon abhalten, wie lernen. Aber der Weg zum Erfolg im Handel ist nicht durch die Vermeidung von Herausforderungen, sondern überwindet sie, vielleicht in Baby-Schritte. Erste Baby Schritt zu einem Algo-Trader Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Was denken Sie, ist das erste, was Sie tun müssen, um ein Algotrader werden Sie könnten antworten, lernen Programmierung, natürlich Wie sonst gut, Sie d falsch sein. Wenn Sie planen, Programmierung für den alleinigen Zweck des Werdens ein algotrader lernen, werden Sie wahrscheinlich verloren gehen. Schließlich, in Verzweiflung oder Frustration, wirst du auf Algotrading verzichten. Es gibt zahlreiche Sprachen, von MQL zu R bis Python, und Sie müssen entscheiden, welche mit zu beginnen. Vielleicht finden Sie sich verschwenden wertvolle Zeit lernen viel zu viele triviale Funktionen. Es kann sehr lange dauern, bis Sie sogar einen Handel Algo, geschweige denn ein profitables. Aber es gibt einen anderen Weg, den ich Rücktechnik nenne. Der erste Schritt ist, um herauszufinden, welche Handels-Algo Sie machen wollen. Mit anderen Worten, was sind die Funktionen und die Strategie sollte es implementieren Dann testen Sie es und schließlich auf den Programmierungsteil zu bewegen. Auf diese Weise fokussieren Sie sich wie ein Scheinwerfer. Sie wissen genau, was Ihr algo tun sollte und kann auf die genauen Funktionalitäten, die Sie lernen müssen, um es geschehen konzentrieren. Alles wird einfach intuitiv die Sprache, wie und in was. Alle Stücke fallen viel schneller in Platz, weil Sie bereits wissen, was zu suchen. Der beste Weg zum Starten ist ein Flußdiagramm. Es ist tatsächlich eines der ersten Dinge, die Sie lernen in der Programmierung Schulen. Und was bestimmt den Fluss Natürlich ist es die Bedingungen. Was wir das ifs nennen. Ifs kann eine Bedingung sein oder haben viele ands and ors. Das ist, wie Sie entscheiden, was Ihr algo sollte in jedem gegebenen Umständen tun. Die Bedingungen für die algo sind, was das Gehirn für den Körper sind sie das Denken. Zweite Baby-Schritt: Verwenden Sie Excel Wenn Sie ein Flussdiagramm von Bedingungen, anstatt mit einem komplexen Tool erstellt haben, verwenden Sie Microsoft Excel oder eine andere Tabellenkalkulationssoftware. Extrahieren Sie historische Daten eines Preisdatenstarts, indem Sie nur den Schlusskurs verwenden. Wenn Sie auf einer täglichen Zeit tauschen möchten, extrahieren Sie tägliche Daten und so weiter. Verwenden Sie eine separate Spalte für jede der Bedingungen im Flussdiagramm, so dass es einfach zu schreiben und herauszufinden. Fügen Sie eine weitere Spalte für eine Kauf-und Verkaufs-Ausgabe zu markieren, wenn Sie geöffnet und wenn Sie eine Position geschlossen. Und schließlich fügen Sie eine Spalte der akkumulierten Gewinn / Verlust. Verwenden Sie separate Spalten für jede Bedingungen und füllen Sie das Diagramm. Alles, was Sie jetzt brauchen, ist, eine lineare Grafik auf einer Spalte, akkumulierte Gewinn / Verlust, und schauen Sie sich die algo die historische Leistung. Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie fortfahren, um vorgerückte rückseitige Prüfung und Kurvenanpassung zu verschieben. Aber für einen Anfang, der tun wird. Schließlich lernen Sie, zu programmieren Ok, Sie sind nicht ein Sie haben eine gute Idee von, was ein algo Händler tun muss. Nun, da hast du das Konzept Down Pat, du bist bereit, mit dem Lernen der Programmierung beginnen. Was die Sprache anfängt, die hängt von den Umständen ab. Wenn Sie bereits eine MT4-Plattform verwenden, ist es eine keine brainer lernen MQL, die auf MT4 läuft. Die MQL-Website ist gefüllt mit, wie Materialien. Und da Sie bereits ein Diagramm von Ihrem algo und eine Idee, was Sie tun möchten, finden Sie Ihren Weg sollte einfach sein. Aber wenn Sie mit einem anderen Makler handeln, müssen Sie entscheiden, welche am besten passt. Ich persönlich empfehle, mit MQL zu beginnen, nur weil es einfacher ist. Dann können Sie in Python, die eine eher einfache Sprache zu lernen oder C, wenn Ihr algo muss schnell arbeiten. Wenn Sie algo ist schwer auf die Mathematik dann vielleicht R passen würde. Hier sind einige Orte, die Sie online lernen können: Oder natürlich können Sie aus einem Buch lernen. Ich bin eher ein Buch Mensch, aber das ist nur mir. Dann gibt es eine andere Ausgabe API. API ist der Mechanismus, der es Ihrem Algo ermöglicht, mit Ihrem Broker zu kommunizieren und Ihre Trades auszuführen. Einige Broker arbeiten besser mit bestimmten Programmiersprachen als andere. Die meisten großen Broker haben Gemeinden und Foren, die ins Detail gehen können, um die beste Möglichkeit, eine API verwenden. Im Gegensatz zu den ersten beiden Baby-Schritte, würde niemand sagen, dass das Lernen zu programmieren war ein Baby Schritt. Es ist vielmehr ein riesiger Sprung. Es braucht Zeit, zu lernen und zu meistern, aber es lohnt sich auf lange Sicht. Inzwischen können Sie immer Bibliotheken von Codes im Web für komplexere Algos. D. h. Hoppla.
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